《應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程》共六章，包括預(yù)備知識(shí)，隨機(jī)過(guò)程的基本概念，泊松過(guò)程、更新過(guò)程與布朗運(yùn)動(dòng)，馬爾可夫鏈，平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程及時(shí)間序列分析�！稇�(yīng)用隨機(jī)過(guò)程》內(nèi)容難易適中，選材豐富，突出隨機(jī)過(guò)程方法在實(shí)際中的應(yīng)用，注重基本概念及方法的闡述，適宜于本科階段學(xué)過(guò)高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)和概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)課程的學(xué)生使用。 《應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程》可作為高等學(xué)校理工科及其他非數(shù)學(xué)類專業(yè)高年級(jí)本科生和研究生隨機(jī)過(guò)程課程教材或參考書(shū)，亦適合相關(guān)技術(shù)人員自學(xué)使用。
第一章 預(yù)備知識(shí)
1.1 特征函數(shù)
1.2 多元正態(tài)分布
1.3 條件分布與條件期望
習(xí)題一
第二章 隨機(jī)過(guò)程的基本概念
2.1 隨機(jī)過(guò)程的定義
2.2 隨機(jī)過(guò)程的分布
2.3 隨機(jī)過(guò)程的數(shù)字特征
2.4 二維隨機(jī)過(guò)程和復(fù)值隨機(jī)過(guò)程
2.5 幾類常用的隨機(jī)過(guò)程
習(xí)題二
第三章 泊松過(guò)程、更新過(guò)程與布朗運(yùn)動(dòng)
3.1 計(jì)數(shù)過(guò)程和泊松過(guò)程
3.2 泊松過(guò)程的模擬、檢驗(yàn)和參數(shù)估計(jì)
3.3 非齊次泊松過(guò)程和復(fù)合泊松過(guò)程
3.4 更新過(guò)程
3.5 布朗運(yùn)動(dòng)
3.6 布朗運(yùn)動(dòng)的變形與推廣
習(xí)題三
第四章 馬爾可夫鏈
4.1 馬爾可夫過(guò)程
4.2 馬爾可夫鏈及其轉(zhuǎn)移概率
4.3 馬爾可夫鏈的分布
4.4 遍歷性與平穩(wěn)分布
4.5 狀態(tài)的分類和周期
4.6 狀態(tài)空間的分懈
習(xí)題四
第五章 平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程
5.1 平穩(wěn)過(guò)程及相關(guān)函數(shù)
5.2 均方導(dǎo)數(shù)與均方積分
5.3 各態(tài)歷經(jīng)性
5.4 平穩(wěn)過(guò)程的譜密度
5.5 聯(lián)合平穩(wěn)過(guò)程
5.6 線性時(shí)不變系統(tǒng)
習(xí)題五
第六章 時(shí)間序列分析
6.1 平穩(wěn)時(shí)間序列分析及其應(yīng)用
6.2 平穩(wěn)時(shí)間序列及其線性模型
6.3 平穩(wěn)性和可逆性
6.4 （自）相關(guān)函數(shù)與偏（自）相關(guān)函數(shù)、線性模型的性質(zhì)
6.5 非平穩(wěn)時(shí)間序列
6.6 平穩(wěn)時(shí)間序列線性模型的參數(shù)估計(jì)
6.7 ARCH模型和GARCH模型介紹
習(xí)題六
部分習(xí)題參考答案
參考文獻(xiàn)
書(shū)單推薦
