存款保險制度存在正負效應，比如，在降低銀行存款償還風險的同時，可能激勵銀行產(chǎn)生“道德風險”行為；在提升存款人對金融系統(tǒng)信心的同時，可能降低存款人監(jiān)督銀行經(jīng)營管理的動機；在抑制金融系統(tǒng)風險傳導的同時，可能扭曲金融市場的有效競爭機制。傳統(tǒng)的以風險調(diào)整差別費率為依據(jù)的存款保險定價制度具有順周期特性，一定程度上削弱了存款保險的正面效應，產(chǎn)生了負面效應。因此，權衡存款保險的正負效應，構建具有逆周期特點的中、長期存款保險定價模型具有實踐意義和理論價值。本書正是基于上述目標，以兼具理論與實用價值的跳擴散和隨機微分方程相關定價技術為主線，對存款保險相關問題展開研究。
　　本書共分八章，第一章是緒論，接下來是本書的研究主體，在第二章介紹研究理論基礎和實證準備的基礎上，著重對兩個主題進行了較系統(tǒng)的研究。
　　第一個主題主要以存款保險存在的各種正負效應為研究對象，揭示了制度參數(shù)變化對各種效應的量化影響，包括第三章至第五章。
　　第三章度量了存款保險制度對銀行系統(tǒng)產(chǎn)生的存款穩(wěn)定效應。構建了存款人異質(zhì)信念下存款保險制度的存款穩(wěn)定效應測算模型。首先，刻畫了具有異質(zhì)信念的資金持有者的決策模式及正常經(jīng)濟形勢下投保前后銀行系統(tǒng)存款規(guī)模的變化，據(jù)此度量正常經(jīng)濟形勢下存款保險的存款穩(wěn)定效應。其次，計算隱性存款保險制度和顯性存款保險制度下極端事件發(fā)生后銀行系統(tǒng)的存款流失率，以二者之差度量極端事件發(fā)生后顯性存款保險制度的存款穩(wěn)定效應。最后，為驗證模型效果，對投保比例及其他各參數(shù)的若干變化情景進行了模擬分析，結果顯示：存款保險的穩(wěn)定效應與投保比例正相關，經(jīng)濟形勢越不穩(wěn)定、銀行系統(tǒng)信息透明度越高，存款保險的存款穩(wěn)定效應越顯著。
　　第四章度量了存款保險制度對銀行系統(tǒng)危機期間風險傳導的抑制效應�；�于分位數(shù)回歸模型，以銀行資產(chǎn)價值的預期短缺ES作為度量銀行資產(chǎn)風險的指標，實證分析了我國上市銀行間的風險傳導效應，并通過模擬分析計算購買存款保險前后銀行間風險傳導效應的變化，以此作為度量存款保險風險傳導抑制效應的指標�；�本結論包括銀行間的風險傳導效應表現(xiàn)出了非對稱性特點；不同銀行發(fā)生的風險事件對銀行系統(tǒng)總風險的影響不同，當風險事件沖擊較大時，購買存款保險能夠將銀行間的風險傳導效應控制在一定范圍內(nèi)，且存款保險的風險傳導抑制效應與風險事件引起銀行系統(tǒng)風險的變化程度之間呈正相關關系。