目 錄

1 第一章　金融市場導(dǎo)論
1 ★學(xué)習(xí)目標　★知識結(jié)構(gòu)圖
2 第一節(jié)　金融市場概述
2 　一、金融市場: 概念的引出
2 　二、金融市場與金融資產(chǎn)
3 　三、金融資產(chǎn): 收益與風(fēng)險
3 　四、金融風(fēng)險: 定義及分類
5 　五、金融市場的經(jīng)濟功能: 微觀和宏觀
8 　六、金融市場是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心
9 第二節(jié)　金融市場要素
9 　一、金融市場的主體
13 　二、金融市場投資主體機構(gòu)化
15 　三、金融市場的客體
16 第三節(jié)　金融市場的構(gòu)成與分類
16 　一、金融市場按標的物分類
18 　二、金融市場按中介特征分類
18 　三、金融市場按金融資產(chǎn)的發(fā)行和流通特征分類
19 　四、金融市場按成交與定價的方式分類
20 　五、金融市場按有無固定場所分類
20 　六、金融市場按地域分類
20 第四節(jié)　金融市場的發(fā)展趨勢
21 　一、金融全球化
22 　二、金融自由化
24 　三、金融工程化
25 　四、資產(chǎn)證券化
27 本章小結(jié)
28 關(guān)鍵術(shù)語
34 能力訓(xùn)練

36 第二章　貨幣市場
36 ★學(xué)習(xí)目標　★知識結(jié)構(gòu)圖
37 第一節(jié)　同業(yè)拆借市場
37 　一、同業(yè)拆借市場的演進
38 　二、同業(yè)拆借市場的交易機制
39 　三、同業(yè)拆借市場的參與者
39 　四、同業(yè)拆借市場的利率及期限
40 　五、同業(yè)拆借市場的特點
40 　六、同業(yè)拆借市場的作用
41 第二節(jié)　票據(jù)市場
41 　一、票據(jù)概述
43 　二、商業(yè)票據(jù)市場
45 　三、銀行承兌票據(jù)市場
49 　四、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單市場
51 第三節(jié)　回購市場
51 　一、回購協(xié)議的交易機制
51 　二、回購市場的交易定價及風(fēng)險
52 　三、回購市場的利率決定
53 第四節(jié)　短期政府債券市場
53 　一、政府短期債券
53 　二、政府短期債券的發(fā)行
54 　三、政府短期債券的市場特征
54 　四、國庫券收益的計算
55 第五節(jié)　貨幣市場基金
55 　一、貨幣市場基金的市場運作
56 　二、貨幣市場基金的發(fā)展方向
57 本章小結(jié)　　　
58 關(guān)鍵術(shù)語
63 能力訓(xùn)練

67 第三章　資本市場
67 ★學(xué)習(xí)目標　★知識結(jié)構(gòu)圖
68 第一節(jié)　股票市場
68 　一、股票的概念和種類
70 　二、股票的一級市場
75 　三、股票的二級市場
79 　四、股價指數(shù)
84 　五、中國多層次資本市場結(jié)構(gòu)
85 第二節(jié)　債券市場
85 　一、債券的概念與種類
89 　二、債券的一級市場
91 　三、債券的二級市場
92 第三節(jié)　私人權(quán)益資本市場
92 　一、私人權(quán)益資本市場的發(fā)展概況
92 　二、私人權(quán)益資本市場的結(jié)構(gòu)分析
95 　三、私人權(quán)益資本市場的運作
96 　四、發(fā)展私人權(quán)益資本市場的意義
97 第四節(jié)　投資基金
97 　一、投資基金: 概念、特點與分類
100 　二、投資基金的設(shè)立和募集
101 　三、投資基金的運作與投資
101 本章小結(jié)　　　
102 關(guān)鍵術(shù)語
104 能力訓(xùn)練

108 第四章　外匯市場
108 ★學(xué)習(xí)目標　★知識結(jié)構(gòu)圖
109 第一節(jié)　外匯市場概述
109 　一、外匯與匯率
110 　二、外匯市場的含義
111 　三、當代外匯市場的特點
112 　四、外匯市場的作用
113 第二節(jié)　外匯市場運作
113 　一、外匯市場的參與者
115 　二、外匯市場交易的三個層次
116 　三、導(dǎo)致外匯市場匯率波動的主要因素
118 第三節(jié)　外匯市場的交易方式
119 　一、即期外匯交易
121 　二、遠期外匯交易
123 　三、掉期交易
124 　四、套匯交易
124 第四節(jié)　匯率決定的主要理論
125 　一、購買力平價說
126 　二、利率平價說
127 　三、國際收支說
129 　四、資產(chǎn)市場說
133 本章小結(jié)　　　
134 關(guān)鍵術(shù)語
139 能力訓(xùn)練

144 第五章　創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資市場
144 ★學(xué)習(xí)目標　★知識結(jié)構(gòu)圖
145 第一節(jié)　創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資概述
145 　一、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資的含義
147 　二、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資的特征
148 　三、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資的功能
149 　四、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資的意義
149 第二節(jié)　創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資的運作方式
149 　一、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資的構(gòu)成要素
150 　二、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資的組織形式
151 　三、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資的階段劃分
153 　四、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資的退出機制
155 第三節(jié)　國外創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資市場
155 　一、美國的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資市場
156 　二、歐洲的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資市場
157 　三、日本的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資市場
157 　四、以色列創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資
159 第四節(jié)　我國的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資市場
159 　一、中國創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資發(fā)展歷程
160 　二、中國創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資的主要運作模式
161 　三、發(fā)展方向
163 本章小結(jié)　　　
164 關(guān)鍵術(shù)語
166 能力訓(xùn)練

168 第六章　金融衍生工具市場
168 ★學(xué)習(xí)目標　★知識結(jié)構(gòu)圖
169 第一節(jié)　金融衍生工具概述
169 　一、金融衍生工具的定義及種類
172 　二、金融衍生工具的特點
172 　三、金融衍生工具的產(chǎn)生和發(fā)展
174 第二節(jié)　金融遠期市場
175 　一、遠期利率協(xié)議的概念
175 　二、重要術(shù)語和交易流程
176 　三、遠期利率協(xié)議結(jié)算金的計算
176 　四、遠期利率協(xié)議的功能
177 　五、金融遠期市場的特點
177 第三節(jié)　金融期貨市場
177 　一、金融期貨合約的定義及其主要內(nèi)容
179 　二、金融期貨交易的特點
179 　三、金融期貨交易的種類
183 　四、期貨合約與遠期合約的區(qū)別
184 　五、金融期貨市場的功能
185 第四節(jié)　金融期權(quán)市場
185 　一、金融期權(quán)合約的含義及種類
187 　二、金融期權(quán)的特征
188 　三、金融期權(quán)價格的決定
190 　四、期權(quán)交易策略
192 第五節(jié)　金融互換市場
192 　一、金融互換概述
194 　二、金融互換產(chǎn)生的理論基礎(chǔ)
194 　三、金融互換的種類
197 　四、金融互換的功能
197 本章小結(jié)　　　
198 關(guān)鍵術(shù)語
203 能力訓(xùn)練

208 第七章　效率市場理論
208 ★學(xué)習(xí)目標　★知識結(jié)構(gòu)圖
209 第一節(jié)　效率市場假說的概念及其假設(shè)條件
210 第二節(jié)　效率市場假說的類型
212 第三節(jié)　效率市場假說的實證檢驗
212 　一、弱式有效市場假設(shè)的實證檢驗
213 　二、半強式有效市場假設(shè)的實證檢驗
214 　三、強式有效市場假設(shè)的實證檢驗
215 第四節(jié)　效率市場理論的發(fā)展
217 本章小結(jié)　　　
217 關(guān)鍵術(shù)語
217 能力訓(xùn)練

220 第八章　金融市場定價機制
220 ★學(xué)習(xí)目標　★知識結(jié)構(gòu)圖
220 第一節(jié)　貨幣市場定價機制
220 　一、利率定價機制
224 　二、匯率定價機制
228 第二節(jié)　資本市場定價機制
228 　一、債券市場定價
232 　二、股票市場定價
235 　三、投資基金的價格決定
237 第三節(jié)　金融衍生市場定價機制
237 　一、期貨市場定價
239 　二、期權(quán)市場定價
245 　三、互換的定價
246 　四、可轉(zhuǎn)換債券的價格決定
249 　五、優(yōu)先認股權(quán)的價格決定
250 　六、認股權(quán)證的價格決定
251 本章小結(jié)　　　
253 關(guān)鍵術(shù)語
261 能力訓(xùn)練

266 第九章　證券投資組合理論
266 ★學(xué)習(xí)目標　★知識結(jié)構(gòu)圖
267 第一節(jié)　金融市場風(fēng)險與防范
267 　一、金融市場風(fēng)險的特征
267 　二、金融市場的風(fēng)險
269 　三、金融市場風(fēng)險的防范策略
271 第二節(jié)　證券投資組合收益和風(fēng)險的測定
271 　一、證券組合收益率的測定
273 　二、證券組合風(fēng)險的測定
278 　三、系統(tǒng)性風(fēng)險的測定
279 第三節(jié)　金融市場投資組合理論
279 　一、投資者行為的幾種假設(shè)
280 　二、風(fēng)險偏好與無差異曲線
287 本章小結(jié)　　　
288 關(guān)鍵術(shù)語
288 能力訓(xùn)練

293 第十章　資本資產(chǎn)定價模型與套利定價理論
293 ★學(xué)習(xí)目標　★知識結(jié)構(gòu)圖
293 第一節(jié)　資本資產(chǎn)定價模型
295 　一、資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)
295 　二、分離理論
296 　三、資本市場線
297 　四、證券市場線
300 第二節(jié)　因子模型
300 　一、單因子模型
302 　二、多因子模型
304 第三節(jié)　套利定價理論
305 　一、套利的基本形式
305 　二、套利定價理論
308 　三、套利定價理論和資本資產(chǎn)定價模型的一致性
308 本章小結(jié)　　　
309 關(guān)鍵術(shù)語
311 能力訓(xùn)練

315 第十一章　金融監(jiān)管概述
315 ★學(xué)習(xí)目標　★知識結(jié)構(gòu)圖
316 第一節(jié)　金融監(jiān)管概述
316 　一、金融監(jiān)管的概念及要素
319 　二、金融監(jiān)管的原則
320 　三、金融監(jiān)管的內(nèi)容
321 第二節(jié)　金融監(jiān)管的理論依據(jù)
321 　一、公共效益論
323 　二、俘虜論
325 　三、監(jiān)管經(jīng)濟學(xué)
327 　四、金融監(jiān)管理論的幾點結(jié)論
328 　五、金融監(jiān)管理論的變革
330 本章小結(jié)　　　
331 關(guān)鍵術(shù)語
333 能力訓(xùn)練

335 第十二章　金融監(jiān)管體制
335 ★學(xué)習(xí)目標　★知識結(jié)構(gòu)圖
335 第一節(jié)　金融監(jiān)管體制模式
336 　一、金融監(jiān)管體制模式
337 　二、金融監(jiān)管體制的變遷
338 　三、各國( 地區(qū)) 金融監(jiān)管體制比較分析
340 　四、次貸危機后各國金融監(jiān)管改革
344 第二節(jié)　我國的金融監(jiān)管體制
344 　一、我國金融監(jiān)管體制的沿革
346 　二、我國金融監(jiān)管法律體系的建立和完善
348 本章小結(jié)　　　
348關(guān)鍵術(shù)語
351 能力訓(xùn)練

353 第十三章　金融市場監(jiān)管
353 ★學(xué)習(xí)目標　★知識結(jié)構(gòu)圖
354 第一節(jié)　貨幣市場監(jiān)管
354 　一、對同業(yè)拆借市場的監(jiān)管
354 　二、對票據(jù)市場的監(jiān)管
355 　三、對其他子市場的監(jiān)管
356 第二節(jié)　證券市場監(jiān)管
356 　一、證券市場監(jiān)管的內(nèi)容
360 　二、證券市場的自律性監(jiān)管
362 　三、我國證券監(jiān)管機構(gòu)
362 第三節(jié)　外匯市場監(jiān)管
362 　一、外匯市場監(jiān)管的主體、客體和形式
363 　二、我國外匯市場監(jiān)管的主要內(nèi)容__
365 第四節(jié)　保險市場監(jiān)管
365 　一、保險市場監(jiān)管的方式
366 　二、保險市場監(jiān)管的內(nèi)容及目標
367 　三、保險業(yè)的自律性監(jiān)管
369 第五節(jié)　金融衍生工具市場監(jiān)管
369 　一、金融衍生工具市場監(jiān)管概述
370 　二、場內(nèi)衍生工具市場的監(jiān)管
370 　三、場外衍生工具市場的監(jiān)管
371 本章小結(jié)　　　
372 關(guān)鍵術(shù)語
377 能力訓(xùn)練

379 附錄
383 參考書目