定 價(jià):58 元
叢書(shū)名:光華思想力書(shū)系·教材領(lǐng)航
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- 作者:李辰旭
- 出版時(shí)間:2015/1/1
- ISBN:9787301318447
- 出 版 社:北京大學(xué)出版社
- 中圖法分類:F830
- 頁(yè)碼:352
- 紙張:
- 版次:1
- 開(kāi)本:16開(kāi)
本書(shū)基于作者在北京大學(xué)講授的兩門廣受好評(píng)的課程“金融中的數(shù)學(xué)方法”和“隨機(jī)分析與應(yīng)用”編寫(xiě)而成,用深入淺出的文字講述了金融學(xué),特別是金融衍生品定價(jià),研究和實(shí)踐中常用的數(shù)學(xué)方法。擁有微積分和概率統(tǒng)計(jì)課程學(xué)習(xí)經(jīng)歷的讀者均可學(xué)習(xí)本書(shū)內(nèi)容。
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本書(shū)特色:
l? 在講授抽象數(shù)學(xué)概念和方法時(shí),注重討論相關(guān)的動(dòng)機(jī)和直覺(jué)。
l? 重點(diǎn)突出,快速切入主題,輔以盡量多的例子,幫助讀者形象地感受到數(shù)學(xué)工具的原理和應(yīng)用,提升學(xué)習(xí)興趣。
l? 對(duì)于一些較為高深、抽象的數(shù)學(xué)概念或技巧性較強(qiáng)的數(shù)學(xué)推導(dǎo),采取了詳略得當(dāng)?shù)奶幚矸绞剑杭扔|及這些概念和內(nèi)容,強(qiáng)調(diào)其重要性和內(nèi)涵,又會(huì)在不影響理解主要內(nèi)容和方法的前提下略去一些偏重理論的討論,取而代之的是列出相關(guān)文獻(xiàn)供感興趣的讀者查閱。
李辰旭博士,現(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院副教授,博士生導(dǎo)師。2004年獲中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位,2010年獲美國(guó)哥倫比亞大學(xué)博士學(xué)位。致力于金融計(jì)量和金融工程等領(lǐng)域的研究。多項(xiàng)研究成果已跨越領(lǐng)域地成功發(fā)表在國(guó)際頂級(jí)的金融學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理金融學(xué)期刊上,包括Review of Financial Studies、Journal of Econometrics、Mathematics of Operations Research、Annals of Statistics、Mathematical Finance等。榮獲由國(guó)際工業(yè)與系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)(The Institute of Industrial and Systems Engineers)頒發(fā)的IIE Transactions運(yùn)籌學(xué)最佳論文獎(jiǎng)“2018 Operations Engineering and Analytics Best Paper Award”、全國(guó)第七屆教育部高等學(xué)?茖W(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)(人文社會(huì)科學(xué))、第十三屆北京大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)、北京大學(xué)教學(xué)優(yōu)秀獎(jiǎng)、正大獎(jiǎng)教金等。作為研究的實(shí)踐,參與金融機(jī)構(gòu)的衍生品定價(jià)與量化交易模型的開(kāi)發(fā)和改進(jìn)。在北京大學(xué)光華管理學(xué)院他講授金融中的數(shù)學(xué)方法、隨機(jī)分析與應(yīng)用、管理學(xué)中的回歸方法、數(shù)量分析方法等課程。
第一章 概率論回顧
第二章 條件期望和隨機(jī)過(guò)程基礎(chǔ)
第三章 鞅
第四章 基于二叉樹(shù)模型的衍生品定價(jià)
第五章 布朗運(yùn)動(dòng)
第六章 隨即分析
第七章 隨機(jī)微分方程及其金融應(yīng)用
第八章 從隨機(jī)微積分到期權(quán)定價(jià)
第九章 偏微分方程和蒙特卡洛模擬
第十章 實(shí)際應(yīng)用中的Black-Scholes模型:希臘字母和波動(dòng)率套利
第十一章 關(guān)于BSM的擴(kuò)展:隨機(jī)波動(dòng)率