本書以七年來的中國國債期貨市場數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),從中國國債期貨市場功能的發(fā)揮、中國國債期貨市場運(yùn)行效率、中國國債期貨市場交易機(jī)制、中國國債期貨市場投機(jī)、中國國債期貨市場套利與套期保值、中國國債期貨市場價(jià)格質(zhì)量與影響因素進(jìn)行系統(tǒng)和全面的研究!吨袊鴩鴤谪浭袌霭l(fā)展研究》將是我國首本系統(tǒng)研究國債期貨市場的專著。
課題1 中國國債期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀
課題2 中國十年期國債期貨的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究
課題3 中國國債期貨的市場有效性研究
課題4 中國國債期貨市場效率研究
課題5 中國五年期與十年期國債期貨的均衡與套利
課題6 中國國債期貨品種間均衡研究
課題7 中國國債期貨統(tǒng)計(jì)套利研究
課題8 中國國債期貨市場風(fēng)險(xiǎn)測度研究——基于VAR-GARCH模型
課題9 國債期貨對國債收益率曲線的影響研究
課題10 中國國債期貨價(jià)格影響因素分析
課題11 中國股指期貨對國債期貨的波動性影響
課題12 大宗商品指數(shù)對我國國債期貨價(jià)格變動的影響分析
課題13 者情緒對我國國債期貨波動率的影響
課題14 國債期貨套期保值在商業(yè)銀行的應(yīng)用實(shí)證
課題15 運(yùn)用國債期貨對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)套期保值的效率研究——基于國債期貨仿真交易的實(shí)證分析
附錄