第1章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 基本概念界定
1.3 研究內(nèi)容與技術(shù)路線
1.4 主要創(chuàng)新與不足之處
第2章 文獻(xiàn)綜述
2.1 金融風(fēng)險傳染的定義
2.2 金融風(fēng)險傳染的測度
2.3 已有研究述評
第3章 全球股票市場間風(fēng)險傳染的量化測度
3.1 全球股票市場間風(fēng)險傳染的定義
3.2 樣本選取與數(shù)據(jù)處理
3.3 廣義向量自回歸模型
3.4 動態(tài)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)分析
3.5 本章小結(jié)
第4章 全球股票市場間風(fēng)險傳染的高效監(jiān)管
4.1 高維矩陣值因子模型
4.2 模型估計過程實(shí)現(xiàn)
4.3 估計量的漸近性質(zhì)
4.4 動態(tài)核心結(jié)構(gòu)考察
4.5 本章小結(jié)
第5章 全球股票市場間風(fēng)險傳染的實(shí)時預(yù)警：社區(qū)層面
5.1 矩陣值自回歸模型
5.2 模型估計及其性質(zhì)
5.3 模型預(yù)測精度考察
5.4 社區(qū)間風(fēng)險傳染預(yù)警
5.5 本章小結(jié)
第6章 全球股票市場間風(fēng)險傳染的實(shí)時預(yù)警：市場層面
6.1 減秩回歸模型及其估計
6.2 減秩矩陣自回歸模型及其估計
6.3 市場間風(fēng)險傳染預(yù)警
6.4 本章小結(jié)
第7章 總結(jié)與展望
7.1 主要內(nèi)容與結(jié)論
7.2 相關(guān)政策建議
7.3 未來研究方向
參考文獻(xiàn)
后記