目錄
第1章金融市場與投資環(huán)境1
1.1金融市場概述1
1.2金融機構3
1.3金融市場8
1.4金融監(jiān)管17
1.5金融市場發(fā)展新趨勢20
思考題24
參考文獻24
附錄1.1中國金融市場概覽25

第2章證券分析33
2.1證券概述33
2.2股票35
2.3債券43
2.4證券投資基金47
2.5金融衍生證券52
思考題58
參考文獻58
附錄2.1中國證券大類概況59

第3章證券市場分析64
3.1證券市場概述64
3.2發(fā)行市場67
3.3流通市場70
3.4股價指數(shù)84
思考題90
參考文獻91
附錄3.1中國多層次資本市場91

第4章基本分析(一)宏觀經(jīng)濟與金融分析99
4.1基本分析方法概述99
4.2宏觀經(jīng)濟短期分析100
4.3宏觀經(jīng)濟長期分析104
4.4經(jīng)濟金融政策分析113
思考題117
參考文獻118
附錄4.1中國人民銀行貨幣政策概述118

第5章基本分析(二)行業(yè)分析124
5.1行業(yè)分類125
5.2行業(yè)競爭性分析128
5.3產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈134
5.4國內(nèi)外主要行業(yè)分類標準141
思考題145
參考文獻146
附錄5.1行業(yè)研究報告邏輯結構范例146

第6章基本分析(三)公司研究148
6.1公司分析148
6.2內(nèi)在價值估測160
6.3相對價值法165
6.4股票成長性分析與價值性分析172
思考題176
參考文獻176
附錄6.1基本分析流派與風格177
附錄6.2公司研究報告邏輯結構范例180

第7章技術分析與行為金融182
7.1技術分析182
7.2行為金融203
思考題206
參考文獻207
附錄7.1基于行為金融的交易策略 208

第8章資產(chǎn)組合理論211
8.1金融學中效用函數(shù)基礎211
8.2資產(chǎn)組合的期望收益與標準差215
8.3有效資產(chǎn)組合曲線221
8.4有效邊界的數(shù)學描述及計算技術230
8.5國際分散化235
思考題240
參考文獻241
附錄8.1基于系統(tǒng)性風險測度的最優(yōu)組合數(shù)目研究242

第9章簡化資產(chǎn)組合選擇程序248
9.1單指數(shù)模型248
9.2多指數(shù)模型260
9.3利用單指數(shù)模型決定有效邊界262
思考題267
參考文獻268
附錄9.1單指數(shù)模型，允許賣空269

第10章資本資產(chǎn)定價模型與套利定價271
10.1標準資本資產(chǎn)定價模型272
10.2套利定價模型281
思考題288
參考文獻289
附錄10.1資本資產(chǎn)定價模型實證檢驗290

第11章有效市場假設理論與投資策略292
11.1有效市場假設理論292
11.2有效市場假設的檢驗296
11.3投資策略299
11.4市場異�，F(xiàn)象302
思考題304
參考文獻304
附錄11.1基于高股息策略的市場半強式有效性檢驗305

第12章債券分析309
12.1利率309
12.2債券的價值315
12.3債券價值的決定因素317
思考題326
參考文獻327
附錄12.1中國國債期限結構分析328

第13章債券組合投資管理332
13.1Ｄ系數(shù)332
13.2被動管理策略339
13.3主動管理策略342
13.4期限結構模型在債券組合管理中的應用346
思考題348
參考文獻349

第14章金融期貨與期權351
14.1金融期貨概述351
14.2利率期貨354
14.3股價指數(shù)期貨364
14.4金融期權概述369
14.5期權交易的基本利潤圖372
14.6金融期權價值及其影響因素375
14.7期權價值379
思考題386
參考文獻387
附錄14.1中國股指期貨388

第15章投資組合管理與業(yè)績評估396
15.1投資管理396
15.2資產(chǎn)組合管理的業(yè)績評估398
15.3美國晨星公司的基金評估技術410
思考題416
參考文獻417
附錄15.1中國證券投資基金的分類及績效評估418

思考題答案要點及提示422