基于高頻數(shù)據(jù)的GARCH類模型的研究是當(dāng)今金融時間序列分析領(lǐng)域中的熱門課題之一。本書稿分10章，主要通過高頻數(shù)據(jù)的特性及其對金融波動率的影響，闡述了基于高頻數(shù)據(jù)的GARCH類模型的參數(shù)估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)的理論方法及其漸近結(jié)果，其中包括參數(shù)GARCH類模型、非參數(shù)GARCH類模型和半?yún)��?shù)GARCH類模型。還通過收集大量的金融市場數(shù)據(jù)，將模型運(yùn)用于實(shí)證分析，測試了模型在實(shí)際金融市場中的應(yīng)用效果。同時結(jié)合具體的應(yīng)用分析，探討了模型在實(shí)際應(yīng)用中的注意事項(xiàng)與改進(jìn)方向。讀者通過本書稿可以獲得一套較為完整的運(yùn)用高頻數(shù)據(jù)進(jìn)行GARCH建模分析的理論框架與建模思路。