本書旨在研究信用風(fēng)險定價發(fā)展中的數(shù)學(xué)模型，這一研究提供了信用風(fēng)險數(shù)學(xué)研究理論和金融實踐之間過渡的橋梁。書中的數(shù)學(xué)知識全面，給出了信用風(fēng)險模型的結(jié)構(gòu)化和約化形式，具有等級違約術(shù)語結(jié)構(gòu)的一些套利自由模型做了詳細(xì)地研究。目次：（一）結(jié)構(gòu)方法：信用風(fēng)險概念；公司債務(wù)；第一階段時間模型；第一通過時間；（二）故障過程：隨機時間故障率函數(shù)；隨機時間的故障過程；鞅故障過程；幾個隨機時間的案例；（三）約化形式模型：基于強度的違約索賠評估；條件獨立違約；依賴違約；馬爾科夫鏈；信用平移的馬爾科夫模型；Heath-Jarrow-Morton型模型；可違約市場利率；市場利率模型。讀者對象：數(shù)學(xué)、金融經(jīng)濟專業(yè)的學(xué)生老師和相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員