本書作為第二版包括了對時間序列分析的最核心和基本的模型：重新調(diào)整了章節(jié)布局，也根據(jù)第一版使用過程中得到的反饋，對各章的內(nèi)容在表述上做了比較大的修改，某些地方做了更詳細的說明，便于學(xué)生理解。除此之外，第二版仍然保留了第一版的特色強調(diào)對金融中的時間序列數(shù)據(jù)如何進行定量分析，重點在于對概念的理解和應(yīng)用而不是理論推導(dǎo)。