本書從偏微分方程與柳樹模型兩個角度討論期權(quán)定價問題的各類計算方法。一是運用拉普拉斯變換方法求解巴黎期權(quán)定價與美式期權(quán)定價偏微分方程(組)，此時系數(shù)不含時間變量才有效。二是運用柳樹算法求解兩類Levy過程下的期權(quán)定價問題，重點考慮離散節(jié)點的選擇、轉(zhuǎn)移概率的計算與誤差分析，然后給出實驗案例。從收斂性、穩(wěn)定性和計算復(fù)雜性來看，歐式期權(quán)和美式期權(quán)的拉普拉斯變換方法是非時間步進方式的，誤差具有指數(shù)階衰減性質(zhì)，計算效率很高。