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優(yōu)化決策中的一些分裂算法及應用
在本書中,我們設計了快速分裂算法用于求解幾類在管理科學與工程中有重要應用的優(yōu)化決策問題,并分析了算法的理論性質和收斂速度。提出了一種可實現的光滑化精確懲罰方法來求解這類問題,其中算法的子問題可通過臨近交替線性化最小化方法來近似求解。在擴展MPEC-NNAMCQ的約束品性下,所提出的方法被證明能收斂到MPEC問題的M-穩(wěn)定點。算法被用于求解MacMPEC庫中包含主從Stackelberg博弈的多個中小規(guī)模MPEC問題,有不錯的數值表現。
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