楊兆廷、李吉棟主編的《金融工程》的內容分為三部分,共十一章。**部分主要講述金融工程的概念和基本原理,具體包含**章到第三章;第二部分是對具體金融衍生產(chǎn)品的介紹,具體包含第四章到第十章;第三部分是金融風險管理,即本書的第十一章,主要包含金融風險概念、特征、分類,風險價值( VaR)和信用風險管理原理。
本書適合作為財經(jīng)類普通高等學校金融學、經(jīng)濟學等專業(yè)本科生的金融工程學課程教材,也可以作為相關金融從業(yè)人員的培訓和自學參考教材。
第一章 金融工程慨述
第一節(jié) 金融工程的概念與特點
第二節(jié) 金融工程發(fā)展的推動因素
第三節(jié) 金融工程的基本工具
第四節(jié) 金融工程的應用領域
第二章 金融工程基本原理
第一節(jié) 無套利定價原理
第二節(jié) 風險中性定價方法
第三節(jié) 積木分析法
第三章 金融衍生產(chǎn)品概述
第一節(jié) 遠期交易
第二節(jié) 期貨合約與期貨交易
第三節(jié) 遠期與期貨定價的一般原理
第四節(jié) 期權的概念與分類
第四章 外匯遠期與外匯期貨
第一節(jié) 遠期匯率
第二節(jié) 遠期外匯合約
第三節(jié) 外匯期貨
第四節(jié) 外匯遠期與外匯期貨的應用
第五章 利率遠期與利率期貨
第一節(jié) 遠期貸款與遠期利率協(xié)議
第二節(jié) 短期利率期貨
第三節(jié) 中長期國債期貨
第四節(jié) 國債期貨的應用
第六章 股票指數(shù)期貨
第一節(jié) 股票指數(shù)期貨概述
第二節(jié) 股指期貨的定價
第三節(jié) 股指期貨的交易策略
第七章 商品期貨
第一節(jié) 商品期貨交易概述
第二節(jié) 商品期貨的套期保值
第三節(jié) 商品期貨套利交易
第四節(jié) 商品期貨定價
第八章 互換
第一節(jié) 利率互換
第二節(jié) 貨幣互換
第九章 期權定價
第一節(jié) 期權的價值與影響因素
第二節(jié) 期權平價定理
第三節(jié) 期權價值的上限與下限
第四節(jié) 期權定價的二叉樹模型
第五節(jié) 期權定價的B—S模型
附錄:B—S期權定價公式的推導
第十章 期權應用與創(chuàng)新
第一節(jié) 期權套期保值
第二節(jié) 期權組合策略與應用
第三節(jié) 奇異期權
第四節(jié) 認股權證與可轉換債券
第十一章 金融風險管理
第一節(jié) 風險與風險管理
第二節(jié) 風險價值(VaR)原理
第三節(jié) 信用風險管理